En este LP, el segundo de nuestra serie sobre Riesgo e Incertidumbre, aprenderemos un poco más sobre el riesgo, pero también sobre la incertidumbre. Comenzaremos volviendo a ver cómo se analiza el riesgo utilizando la teoría de utilidad esperada de Morgenstern y von Neumann. También aprenderemos acerca de enfoques alternativos, como las perspectivas de Friedman-Savage y Markowitz, pero especialmente la teoría prospectiva de Daniel Kahneman. Terminaremos nuestro estudio de riesgo e incertidumbre aprendiendo cómo la teoría de juegos puede ayudar al analizar la incertidumbre.
Aquí está el resumen de esta ruta de aprendizaje:
Riesgo:
Riesgo, cuando los resultados son desconocidos pero los individuos pueden asignar probabilidades a cada uno de ellos;
Aversión al riesgo, o cómo analizar las decisiones de los individuos utilizando la teoría de la utilidad esperada;
Demanda de seguros, el análisis de cómo lidiar con situaciones de riesgo.
TUE y enfoques alternativos:
La teoría de la utilidad esperada, la principal contribución de Morgenstern y von Neumann a la economía;
Enfoques alternativos, como las perspectivas de Friedman-Savage o Markowitz ;
Teoría prospectiva, puntos de vista de Kahneman sobre la utilidad esperada.
Incertidumbre:
Incertidumbre, cuando los individuos no pueden asignar probabilidades a cada resultado;
La teoría de juegos, el marco perfecto para analizar la incertidumbre.
